量化研究员

职责：

1、做极短周期奇异期权类定价引擎建模

2、设计并维护概率标准体系：Platt / Isotonic / 分桶校准、bin-level brier、reliability curve，按资产/周期/市场状态维护多套校准表

3、市场状态识别：active/inactive、one-sided、toxic/stale，把它变成可执行的定价/风控规则

4、tick级回放回测：PnL attribution、selection bias、adverse user simulation

要求：

1、扎实的概率统计 + 金融数学：随机过程、Brownian/GBM、martingale/测度（能区分 real-world vs risk-neutral）

2、理解衍生品与波动率：深刻认知IV/vol surface（SVI 等），如何作为信息源/先验，何时会失效

3、理解微观结构：bid/ask、库存风险、逆向选择、thin book下的价格行为