量化开发工程师

职位概述

我们正在寻找一位有经验的量化交易工程师，熟悉加密货币市场与交易所 API（REST、WebSocket），精通 Python 开发，能够参与或主导低延迟交易系统、做市/对冲/撮合策略的设计与实现，并对 Python 性能调优、异步编程与系统可靠性有实战经验。

工作职责

设计与实现高可用、可维护的量化交易系统（包括行情订阅、下单、撤单、持仓与风控模块）。

集成多家交易所（Spot / Futures / Perpetual / Margin）的 REST 与 WebSocket 接口，处理消息重连、重放、心跳、鉴权签名等细节。

参与做市、套利、对冲等交易策略的落地实现，并与交易策略研究团队紧密配合将策略工程化。

优化系统性能与延迟：事件驱动架构、异步 IO、消息队列使用、内存与 GC 调优、CPU/IO 瓶颈分析与修复。

编写健壮的监控、告警与自动化运维脚本，保证交易系统在生产环境的稳定运行。

编写清晰的设计文档与技术规范，参与代码评审与团队知识分享。

任职要求

基本要求（必备）

本科及以上计算机/数学/电子/金融工程等相关专业，3 年及以上量化系统或高频/低延迟交易系统开发经验（有加密货币经验者优先）。

精通 Python，熟悉 async/await、asyncio、uvloop、并发编程模式，能写出高性能、可测试的代码。熟悉常用库：pandas、numpy、aiohttp、websockets、concurrent.futures 等。

熟悉 Kafka/Redis/RabbitMQ 等消息系统与缓存系统的使用、分布式设计及常见故障排查方法。

熟悉 HTTP/REST 与 WebSocket 协议，能处理签名认证、限流、重连、断线恢复、幂等性等细节。

熟悉 Linux 开发环境，会使用 strace/perf/gdb/htop 等工具定位性能问题与资源瓶颈。能编写 shell 脚本、Dockerfile 并熟悉容器化部署流程。

有良好的工程意识：自动化测试、CI/CD、日志/监控（Prometheus/Grafana）与版本管理（Git）。

加分项（优先考虑）

熟悉 C/C++、Rust 或 Go，能在需要时实现 Python C-extension 或微服务以降低延迟。

有交易所接入经验（Binance / Bybit / OKX / Huobi / Gate.io / BTSE 等），熟悉合约/交割合约及下单逻辑（IOC/FOK/POST_ONLY/Reduce Only 等）。

熟悉微秒级或毫秒级延迟优化技巧，掌握 numba、cython、pypy 等工具的使用经验。

熟悉数据库优化（ClickHouse/TimescaleDB/Postgres/MySQL）和时序数据存储方案，能设计高吞吐量的数据写入方案