量化策略

岗位职责（Job Duties）

• 负责期货、股票等市场的统计分析，并据此开发高频交易模型
• 为高频交易、动量交易、期权交易等提供量化研究支持，参与策略的研究、回测、优化及风险管理
• 跟踪并评估学术界在会计、金融工程、人工智能等相关领域的前沿研究和最佳实践，并将其应用于实际交易策略
• 对不同研究方法进行质量控制与评估，并提出新的研究思路和模型改进方案

岗位要求（Requirements）

• 具备扎实的数学统计基础，熟悉金融相关模型与理论
• 熟悉机器学习和深度学习方法，至少熟练使用以下一种框架：PyTorch、TensorFlow 等
• 具备优秀的编程能力，至少熟练掌握以下一种语言：Python、C++ 和/或 Java
• 毕业于顶尖院校的硕士及以上学历，专业方向包括但不限于：物理、数学、统计、计算机科学、金融工程等应用数值相关领域
• 具备物理或数学类竞赛经验者优先
• 具有量化交易相关经验者优先，包括但不限于量化开发、技术实现、交易执行或模型验证等方向