资深 HFT 量化研究员

岗位职责

• 分析微观市场数据，挖掘高频预测信号与市场行为模式。
• 构建高频做市策略，优化报价与对冲算法。
• 建立实盘风控预警与库存调优机制。
• 推动策略落地，并基于实盘归因持续优化策略逻辑与执行性能。
• 分析市场微结构、订单簿行为及流动性变化。
• 与交易员及工程团队协作，持续优化高频交易策略表现。

任职要求

• 深入理解市场微结构建模及做市策略（MM Strategy）。
• 5年以上 HFT 相关经验（纯 Crypto 可放宽至3年）。
• 1年以上独立实盘管理经验。
• 精通 Python / C++，具备大规模微观数据处理与高性能计算能力。
• 熟悉策略回测、风险控制与策略优化方法。
• 熟悉统计建模及机器学习在交易策略中的应用。

加分项

• 数学、物理、计算机等理工科硕博背景优先。
• 熟悉主流交易所撮合逻辑及低延迟优化者优先。