量化开发

岗位职责：

回测与重放引擎开发

• 构建事件驱动的量化回测框架，支持 Tick 与 K 线级别重放。

• 模拟真实交易行为（下单、滑点、延迟、盈亏跟踪）。

• 输出策略绩效指标（收益率、回撤、Sharpe、胜率等）。

实时信号与指标计算模块

• 开发高性能指标计算引擎（RSI、EMA、MACD、ATR、VWAP、布林带等）。

• 为上层 DSL 与 AI Agent 提供标准化接口（REST/WebSocket）。

• 维护时间序列数据管线与缓存系统（ClickHouse 优先）。

量化监控与分析系统

• 搭建策略状态、信号监控与绩效分析可视化系统。

• 实现 PnL、持仓、风险暴露等数据可视化与图表展示。

• 优化数据查询与展示性能。

量化策略研究与验证

• 基于所构建的系统，研究、开发并验证可盈利的量化交易策略。

• 分析不同指标组合、参数与触发条件对策略表现的影响。

• 提供回测结果与收益分析报告，用于模型优化。

岗位要求：

中文母语/能流利使用中文的工程师

精通 #Python 或 #Go，并且有从零开始构建 交易系统核心模块 的经验——尤其是 回测引擎、因子/指标管线、可变参数体系 等。

同时需要熟悉实时行情数据、Web3 集成、以及 LLM 自动化，并能将想法快速落地成可上线的交易功能。