量化研究员

ArkStream Capital 是一家专注于数字资产与多资产配置的私募基金，管理规模 100M+ 美元。资金来源于亚洲顶尖上市公司，家族办公室及机构投资者。

团队成员背景涵盖 MIT、Stanford、Google、BlackRock，战略顾问来自Tower Research。我们正在搭建数据驱动、可复现的系统化研究与组合管理能力，寻找1–3年实习/正式工作经验、研究严谨且具创业心态的量化人才加入。

 岗位职责

 1. 数据与研究支持处理交易相关数据（成交、持仓、价格、成本等），完成清洗、对齐与一致性校验确保研究过程 point-in-time 正确，避免未来函数与数据泄露构建标准化研究数据集与特征库

2. 回测与绩效评估在既有研究框架下实现策略回测与实验输出标准化绩效评估指标：年化收益、最大回撤、Sharpe / Sortino / Calmar收益分布与尾部风险rolling window 稳定性分析分析交易频率、持仓周期、方向暴露等结构性特征

3. 风险与组合支持参与组合层风险评估与约束设计分析策略相关性、集中度与风格漂移支持波动率目标、风险预算等资金管理框架的研究与实现

 任职要求 

本科及以上学历，1–3年量化研究 / 系统化交易相关经验（实习/正式）

熟练使用 Python（pandas / numpy），代码结构清晰可维护

熟悉 SQL，具备独立数据处理能力

理解以下核心概念并能清晰解释：

最大回撤

收益分布与偏度/峰度

Rolling Sharpe

过拟合与样本外验证

TWR 与 IRR 的区别

了解交易机制（至少熟悉一种市场的成本结构、杠杆或保证金机制）

 加分项 

股票/期货/CTA/商品/加密等任一市场实盘或研究经验

有组合管理或风险管理相关项目经验

数学建模/量化竞赛/科研背景

熟悉常见回测偏差（幸存者偏差、数据对齐问题等）

熟练使用AI 编程助手 / Vibe Coding 提升效率，且能保证代码可读性、可维护性与可复现

 薪资与发展 薪资区间：基础薪资 30–50 万

绩效奖金：与组合表现挂钩

成长路径：优秀者可逐步承担策略与组合管理职责

 应聘材料需求（必需）

为提高简历通过率，请在简历之外，附一页以内的个人陈述，描述你主导或深度参与的一个量化研究项目，需包含：

数据来源与处理方式

如何避免未来函数或数据泄露样本内 / 样本外划分方法

核心评估指标与结果策略失效或风险点分析（如有）

不需要披露具体策略细节，但需说明研究逻辑与验证过程。