高级风控工程师 (Perpetuals & Liquidation Engine)
Curated Exchange Limited
高级风控工程师 (Perpetuals & Liquidation Engine)
职位概览：
你将直接对协议的全局偿付能力（Global Solvency）负责。你的核心任务是重构和调优永续合约（Perp）的动态阶梯 MMR/IMR 矩阵、多资产保证金跨币种全仓结算（Multi-Collateral Cross Margin），以及高频清算引擎的撮合逻辑。我们需要你确保系统在极端行情的极限插针与流动性瞬间断裂下，依然能把全网穿仓率控制在 0% 附近，彻底防范系统性坏账风险。
职位描述：
- 多资产全仓（Cross Margin）与动态风险参数设计
• 高维阶梯 MMR/IMR 模型设计：拒绝采用固定百分比。需针对不同流动性层级的资产建立基于持仓名义价值（Notional Value）、实时盘口深度（Orderbook Slippage Curve）及隐含波动率（IV）的动态函数。持仓越大、深度越差，MMR 阶梯增长率越高。
• 跨币种折价率矩阵（Haircut Matrix）调优：负责全仓模式下多资产作为抵押品（Collateral）的 Haircut 参数设计。引入跨资产相关性（Correlation Coefficient Matrix），防止用户利用高杠杆借出优质资产后，留下无法清算的小币种抵押品。
• 防操纵动态标记价（Mark Price）机制：设计抗闪电贷、抗大单砸盘的指数喂价算法。通过结合中位数喂价（Medianizer） + 延迟时间加权均价（TWAP） + 资金费率基差修正（Basis Correction），确保强平线在遭遇恶性插针时具备极强的抗操纵韧性。
- 清算引擎（Liquidation Engine）效率优化与微观机制设计
• 渐进式减仓（Incremental & Partial Liquidation）状态机设计：精细化设计账户跌破 MMR 时的状态流转逻辑。拒绝一刀切的全强平，系统需以最优步长（如每次强平账户总头寸的 10-25%）自动减仓至当前阶梯的 IMR 安全线，并根据市场实时波动调整减仓冷却时间。
• 强平单市价抛售与反向拍卖（Dutch Auction）机制：优化强平单对市场流动性的冲击模型（Market Impact Cost）。设计带有动态滑点折扣的荷兰式拍卖强平算法，吸引清算人（Keepers）高效接盘，确保强平头寸在触及破产价（Bankruptcy Price）前被完全抹平。
• 自动减仓（ADL）与保险基金（Insurance Fund）回撤控制：量化计算风险准备金的最优资本注入与提取阈值。设计在极度黑天鹅场景下（如流动性完全归零），基于亏损排序与杠杆优先级的自动减仓（ADL）触发逻辑，设定严密的全局穿仓兜底算法。
- 量化风控模拟器（Quant Simulator）与极限压力测试
• 基于 Agent 的微观结构清算模拟器：使用 Python (NumPy, Pandas, SciPy) 独立搭建高仿真的清算模拟引擎。引入多类型的市场博弈者（如高频套利者、砸盘机器人、抢跑 MEV 清算人），回测“312”、“FTX 暴雷”等极端历史挤兑场景，量化评估系统最大穿仓敞口（VaR & Expected Shortfall）。
职位要求：
- 行业硬性实战背景（背景不符请勿投递）
• 工作经验：2 年以上头部加密货币衍生品交易所（如 Binance, OKX, Bybit 衍生品风控或清算架构组）或知名 DeFi 永续合约平台（如 dYdX, GMX, Synthetix）的实战风控或量化研究经验。
• 业务功底：对标记价（Mark Price）、强平价（Liquidation Price）、破产价（Bankruptcy Price）、动态资金费率（Funding Rate）、联合保证金（Portfolio Margin）的底层数学逻辑与交易全生命周期有极度严谨的认知，能肉眼指出清算公式在边界值和高杠杆情况下的漏洞。
- 工具与工程转化能力
• 技术栈：精通 Python 进行量化分析。熟练使用 SQL/ClickHouse 提取千万级高频 Orderbook 数据进行清算滑点回归分析。
• 合约与逻辑审计：不要求全职写合约，但必须能够无障碍阅读 Solidity / Rust 智能合约中的数学计算实现与逻辑代码。确保设计的动态风控公式在转化为代码工程实现时，绝对不会出现浮点数精度丢失、整型溢出或因链上延迟导致的 race conditions（竞争条件）。
- 协作风格
• 极度结果导向。能够将高深复杂的随机过程或风控矩阵，转化为开发团队直接可用的算法伪代码、If-Else 条件状态机及详细的极限测试用例（Test Cases）。