量化交易开发工程师 (Quant Developer - Trading System -Perps & Core Engine)

Key words：

Market Microstructure / Liquidation State-Machine / HFT &Low-Latency Execution / High-Dimensional Portfolio Margin / Race Conditions / Rust / C++

职位概览：

我们正在寻找一位具有高频低延迟背景的量化系统工程师。您将直接负责 项目衍生品（Perps）核心风控撮合引擎、动态保证金矩阵与高频清算系统的底层设计、算法实现与系统重构。

您的核心使命是通过极具 Robustness 的数学函数与极致的低延迟代码，在微秒级对抗市场极端行情，确保系统在流动性断裂等黑天鹅场景下，避免穿仓的发生。

职位内容：

1. 高维风险矩阵与动态保证金建模 (Risk & Margin Modeling)

• 动态 MMR/IMR 状态机： 拒绝静态或固定百分比，建立基于实时限制订单簿深度（Limit Order Book Depth）、瞬时滑点曲线（Slippage Curve）及隐含波动率（IV）的动态阶梯保证金连续函数。
• 组合保证金（Portfolio Margin）调优： 负责跨币种折价率矩阵（Haircut Matrix）的设计与工程落地，引入高维资产相关性，防止长尾资产风险向全局共享流动性池扩散。
• 抗操纵喂价时序控制： 设计结合中位数喂价（Medianizer） + 延迟时间加权均价（TWAP） + 资金费率基差修正的防操纵标记价（Mark Price）算法，从微观时序上阻断瞬间操纵强平线的可能。

2. 清算拍卖算法与交易执行优化 (Liquidation & Execution)

• 强平单 Dutch Auction 设计： 精准计算大额强平头寸对市场的冲击成本（Market Impact Cost）。设计带有动态滑点折扣的荷兰式拍卖清算算法，以最优执行路径引导外部清算人（Keepers）高效接盘。
• 低延迟引擎 Race Conditions 防御： 解决在可验证异步执行引擎中千万级并发流量引发的竞态条件（Race Conditions）。确保风控计算、强平单派发与异步结算的时序在微秒级绝对安全。

3. 订单簿微观结构模拟器研排 (Simulator Development)

• 高仿真回测引擎： 使用 Python/C++/Rust 独立搭建基于 Agent 的微观结构清算模拟引擎。引入高频套利者、砸盘机器人、抢跑 MEV 团队等多主体进行对抗性回测，量化评估系统最大穿仓敞口（VaR & Expected Shortfall）。

职位要求：

1. 数理与业务功底： 数学、物理、计算机、金融工程等专业硕士/博士学位。对衍生品交易全生命周期、订单簿微观结构（Orderbook Dynamics）、全仓结算的底层数学逻辑有极严谨的认知。
2. 行业硬性背景： 2 年以上全职量化交易背景，全球顶级 Prop Shop 或MM机构的核心 Quant Developer / Trading System Engineer 背景优先（ Jump Trading, Jane Street, Citadel, Optiver, Wintermute 等）
3. 极致的工程能力： 精通 Rust 或 C++，具备低延迟交易系统研发经验，能将复杂的高维风险矩阵和随机过程秒级转化为无精度丢失、无整型溢出的高性能核心代码。
4. 加分项 (Preferred)： 深入理解高性能衍生品基础设施（如 Hyperliquid, dYdX, Orderly Network 等）的微观撮合、清算人（Keeper）博弈与异步结算机制者优先考虑。